銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營(yíng)中由于各種因素而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，或者說(shuō)是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性。包括信用風(fēng)險(xiǎn).非法拆借風(fēng)險(xiǎn)。非法集資風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)，銀行主要面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),匯率風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),法律風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),管理風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

主要風(fēng)險(xiǎn)

- 1信用風(fēng)險(xiǎn)：即交易對(duì)象無(wú)力履約的風(fēng)險(xiǎn)；

- 2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是由于市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)，銀行的表內(nèi)和表外頭寸所面臨遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；

- 3利率風(fēng)險(xiǎn)：指銀行的財(cái)務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波動(dòng)時(shí)所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)；

- 4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無(wú)法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響了其盈利水平的情況；

- 5操作風(fēng)險(xiǎn)：主要在于內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效；

- 6法律風(fēng)險(xiǎn)：包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)；

- 7聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：該風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于操作上的失誤、違反有關(guān)法規(guī)和其他問(wèn)題。

一,信用風(fēng)險(xiǎn)

這是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn),指獲得銀行信用支持的債務(wù)人不能遵照合約按時(shí)足額償還本金和利息的可能性.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)多樣化的今天,不僅涉及傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是商業(yè)銀行的一項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn),而且,貼現(xiàn),透支,信用證,同業(yè)拆放,證券包銷等業(yè)務(wù)中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾類:

本金風(fēng)險(xiǎn).是指銀行對(duì)某一客戶的追索權(quán)不能得到落實(shí)的可能性.如呆帳貸款,最終將表現(xiàn)為本金風(fēng)險(xiǎn).

潛在替代風(fēng)險(xiǎn).即由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),交易對(duì)手自交易日至交收日期間違約而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn),其大小根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)向原先預(yù)計(jì)的相反方向發(fā)展時(shí)可能造成的最大損失來(lái)計(jì)算.對(duì)銀行而言,可能是交易對(duì)手違約,而市場(chǎng)又向不利方向發(fā)展的情況下,被迫代替交易對(duì)手完成原有交易所付出的代價(jià).

第三者保證風(fēng)險(xiǎn).如果債務(wù)人違約不能償還債務(wù),而擔(dān)保方或承諾方又不能代債務(wù)人償還債務(wù),就出現(xiàn)了第三者擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn).

證券交易和包銷風(fēng)險(xiǎn).指的是證券二級(jí)市場(chǎng)交易和一級(jí)市場(chǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn).

交收風(fēng)險(xiǎn).指的是資金或證券交與收的過(guò)程中,通知時(shí)間和實(shí)際時(shí)間之差可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn).一旦有關(guān)交收無(wú)法執(zhí)行或交手處理錯(cuò)誤,該風(fēng)險(xiǎn)將轉(zhuǎn)化為本金風(fēng)險(xiǎn).

信貸集中風(fēng)險(xiǎn).是指銀行的貸款只發(fā)放給少數(shù)客戶,或者給某一個(gè)客戶的貸款超過(guò)其貸款總額的一定比例,從而使所發(fā)放的貸款遭受損失的可能性大大上升.

二,利率風(fēng)險(xiǎn)

指貨幣市場(chǎng),資本市場(chǎng)利率的波動(dòng)通過(guò)存款,貸款,拆借等業(yè)務(wù)影響商業(yè)銀行負(fù)債成本和資產(chǎn)收益等經(jīng)濟(jì)損失的可能性.

三,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

是指銀行本身掌握的流動(dòng)資產(chǎn)不能滿足即時(shí)支付到期負(fù)債的需要,從而使銀行喪失清償能力和造成損失的可能性.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),一方面是一種本原性風(fēng)險(xiǎn),就是由于流動(dòng)性不足造成;另一方面,也是最常見的情況,是其它各類風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期隱藏,積聚,最后以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形式爆發(fā)出來(lái).從這種意義上講,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種派生性風(fēng)險(xiǎn),即流動(dòng)性不足,可能是由于利率風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),管理風(fēng)險(xiǎn),法律風(fēng)險(xiǎn),國(guó)家風(fēng)險(xiǎn),匯率風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)源所造成的,銀行最終陷入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中不能自拔.

四,匯率風(fēng)險(xiǎn)

是指本幣或外幣匯率升值或貶值,使商業(yè)銀行的資產(chǎn)在持有或者運(yùn)用過(guò)程中蒙受損失的可能性.

五,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

是指商業(yè)銀行投資或者買賣動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)時(shí),由于市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)而蒙受損失的可能性.主要取決于商品市場(chǎng),貨幣市場(chǎng),資本市場(chǎng),不動(dòng)產(chǎn)市場(chǎng),期貨市場(chǎng),期權(quán)市場(chǎng)等多種市場(chǎng)行情的變動(dòng).

六,法律風(fēng)險(xiǎn)

是指因?yàn)閷?duì)法律條文的歧義,變遷,誤解,執(zhí)行不力,規(guī)定不細(xì)致等原因?qū)е聼o(wú)法執(zhí)行雙邊合約,造成銀行面臨損失的可能性

七,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)中,發(fā)生各種自然災(zāi)害,意外事故,程序或控制失控,工作人員失誤及欺詐,使銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn).

八,管理風(fēng)險(xiǎn)

是指股東,董事或者高級(jí)管理人員不稱職,或者不誠(chéng)實(shí),使銀行面臨損失的可能性.

九,國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

即國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn),是指借款國(guó)經(jīng)濟(jì),政治,社會(huì)環(huán)境的潛在變化,使該國(guó)不能按照合約償還債務(wù)本息,給貸款銀行造成損失的可能性.

十,競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

就是金融業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)造成銀行客戶流失,質(zhì)量下降,銀行盈利減少,從而增大銀行風(fēng)險(xiǎn),威脅銀行安全的可能性.